کتاب حاضر، به کاربرد امواج الیوت و الگوهای ریاضی در معاملات سهام و قراردادهای آتی کالا و سهام در بازارهای مالی می پردازد. این اثر با الهام از جزوه آموزشی نرم افزار Advance Get که توسط شرکت ESignal طراحی شده، تدوین گشته است. تشخیص محیط معاملاتی صعودی یا نزولی، جهت روند و قدرت آن و پیش بینی قیمت از اصلی ترین مباحثی می باشد در این اثر به آن پرداخته می شود.

در این اثر نمودارهای سهام در بورس تهران و قرار دادهای آتی سکه طلا با استفاده از امواج الیوت مورد بررسی قرار گرفته است تا کاربرد عملی و تطبیق این سیستم معاملاتی با بازار سرمایه کشور عزیزمان برای معامله گران مشهود باشد.

بازیگران بازارهای مالی از دیر باز به دنبال یافتن راه کارهایی برای به وجود آوردن سیستم معاملاتی و تعیین نقطه بهینه ورود و خروج و ایجاد آرامش معاملاتی بوده اند.

در حقیقت هدف اصلی این اثر علاوه بر آشنایی با سیستم معاملاتی کاربردی مبتنی بر امواج الیوت برای معامله گران مبتدی، نمایش کاربرد و بررسی موشکافانه آن در بازار سرمایه ایران برای معامله گران حرفه ای است

که پیشتر با این سیستم معاملاتی آشنا بوده اند، با وجود ارزشمند بودن روش های یاد شده این دیدگاه تنها بخشی از یک سیستم معاملاتی است و در عمل برای تصمیم گیری منطقی، باید همه ارکان سیستم معاملاتی بررسی شوند. که عملا در برگیرنده مفاهیمی همچون تحلیل تکنیکال، استراتژ ی های معاملاتی، بررسی نمودارهای شمعی، سه خط شکست، رنکو، کاگی، تجزیه و تحلیل صورت های مالی و بررسی شاخص های اقتصادی می باشد.

جهت پاسخ به نیاز آموزشی در بازار سرمایه ایران، مجموعه دوره های آموزش عالی مدیریت سرمایه گذاری را در دانشگاه ها و نهادهای مالی برگزار می کنم. این دوره ها بارویکردی کاربردی و فارغ از دروس نظری بر پایه بیش از 20 سال پژوهش و تجربه معاملاتی این جانب در بازارهای سرمایه کشورهای مختلف جهان و نیز بومی سازی آن در بازار سرمایه ایران طراحی شده است.

در حال حاضر این دوره ها به شرح زیر برگزار می شود:

آموزش جامع تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی CTA

کارگاه شبیه سازی معاملات واقعی در بازارهای مالی TSW

مدیریت قرار دادهای اختیار خرید و فروش MOT

کارگاه اکوسیستم سرمایه گذاری در بازارهای مالی IEW

کتاب حاضر، از مجموعه کتاب های دوره های آموزش عالی مدیریت سرمایه گذاری است که به خوبی با استفاده ازمدل های ضمنی ریاضی و آمار به شبیه سازی رفتار معامله گران در بازارهای سرمایه می پردازد. در عمل، این رفتارهای شبیه سازی شده، برایند تصمیم گیری های معامله گران با در نظر گرفتن همه عوامل خرد و کلان مؤثر بر بازار سرمایه است و بدین ترتیب، جایگاه فعلی قیمت تعیین و مسیر آینده آن پیش بینی می شود. استفاده و مطالعه این اثر برای دانشجویان رشته های مالی و فعالین بازار سرمایه و معامله گران می تواند مفید باشد.

فصل‌اول: آشنایی اجمالی با نمایانگرها

فصل‌دوم: پوش‌های تکنیکال (نمایانگرهایی که روی نمودار قیمت قرار می‌گیرند)

1. پوش‌ها (Overlays)
2. باندهای بولینجر (Bollinger Bands)
3. کانال‌های کلتنر (Keltner Channels)
4. سهمی گون بایست بر گرد (Parabolic SAR)
5. پیوت یا لولا
6. کانال قیمت (Price Channel)

فصل‌سوم: اسیلاتورها

1. نرخ تغییر ((ROC) Rate of Change)
2. محاسبه
3. جنبش (Momentum)
4. همگرایی – واگرایی میانگین های متحرک (MACD)
5. میانگین متحرک نوسانگر (OSMA)
6. شاخص کانال کالا (CCI)
7. شاخص قدرت نسبی (RSI)
8. نوسانگر استوکاستیک (Stochastic Oscillator)
9. استوکاستیک – شاخص قدرت نسبی (StochRSI)
10. محدوده درصدی ویلیامز (Williams %R)

فصل‌چهارم: نمایانگرهای روند

1. شاخص میانگین جهت حرکت (ADX)
2. آرون (Aroon)

فصل‌پنجم: نمایانگرهای میزان تغییرات و همبستگی

1. زیگزاگ (ZigZag)
2. میانگین برد حقیقی (َATR)
3. ضریب همبستگی

فصل‌ششم: نمایانگرهای مبتنی بر حجم

1. حجم متوازن (OBV)
2. تایید روند
3. خط تجمیع – توزیع
4. جریان سرمایه چایکین (CMF)
5. تفسیر
6. نوسانگر چایکین
7. شاخص نیرو
8. شاخص جریان سرمایه (MFI)